Симметричный мультипликативный случайный процесс

На каждом шаге величина с равной вероятностью умножается на 1 + r или на 1 − r.

Количество траекторий Количество шагов Начальное значение Изменение на шаге, %

Среднее в эксперименте—

Теоретическое среднее—

Медиана—

Типичный уровень—

Ниже начального—

Примеры отдельных траекторий

Обычный Логарифмический

Показать % траекторий

Вертикальная шкала логарифмическая, чтобы были видны и малые, и большие значения.

Обычный Логарифмический

Столбцы — численный эксперимент, линия — точное биномиальное распределение.

Запустите эксперимент, чтобы сравнить среднее значение с типичным результатом.